El desplome en la bolsa de Nueva York se debió a un problema de algoritmo

El lunes de la semana pasada se registró una de las peores jornadas bursátiles en Estados Unidos, que arrastró a las principales bolsas del planeta. La caída generó una magnitud mayor debido a que en la víspera se habían observado históricos de crecimiento, lo que en una sola sesión se borró y dio paso a un incremento en la especulación y el temor de los inversionistas.

El antecedente se originó el viernes de la semana antepasada en la que se dieron a conocer los resultados del informe mensual sobre el empleo en el vecino país del norte; como te dimos a conocer, con el anuncio sobre los salarios en el mes de enero, regresó la desconfianza a un crecimiento en la inflación y por lo tanto, de las tasas de interés más rápido de lo previsto.

Debido a ello, el índice Dow Jones presentó un desplome del 4.60 por ciento; por su parte el S&P 500 cedió 3.80 por ciento; mientras que el Nasdaq se precipitó un 3.78 por ciento; en tanto, el efecto dómino golpeó los centros bursátiles a nivel mundial, Japón observó un descenso del 6 por ciento; mientras que en México, la bolsa perdió más de 2 por ciento en su jornada de martes.

Por tal motivo, los reguladores iniciaron investigaciones para saber cuáles fueron las causas del desplome generalizado; de tal modo que diversos analistas hicieron referencias a que posiblemente el problema se originó en la operación de programas sofisticados y supercomputadoras conocidas como Operadores de Alta Frecuencia.

Según información trascendida por El Financiero, el director de GBMHombroker, Iván Barona, indicó que “ la volatilidad ha aumentado la velocidad en la que se ha ajustado el mercado, esto explicado por la nueva forma de realizar compras y ventas en el mercado de una manera más rápida, a través de algoritmos”.

Y es que, de acuerdo con el medio, por medio de algoritmos, se analiza la información de múltiples mercados en busca de oportunidades que se traduzcan en el momento conveniente de negociación entre oferta y demanda en repetidas ocasiones, por lo que la volatilidad pareciera ser el mejor escenario para los operadores de alta frecuencia.

Es decir, cuando un operador busca proteger una inversión de larga duración, pone una orden de venta conocida como stop loss a un precio determinado, es decir, el precio límite al que el operador puede soportar la pérdida. Sí baja de ese límite entonces vende; se trata de órdenes que se van ajustando automáticamente dependiendo de la tendencia, detalló Sergio Alarcón, Treasury Manager de Mitsubishi UFJ Financial Grouo, al rotativo.

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Source: merca20.com
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